组合风险与单个资产风险间的定量关系——基于一致性风险测度的视角

摘要：

在一致性风险测度研究的基础上,通过构建基于多因子模型的空间,从以往对一致性风险测度次可加的定性描述,转而研究组合风险与单个资产风险之间的定量关系,为一致性风险测度理论和风险分散化的深入研究提供新的视角.最后,在风险因子服从正态分布假设下,揭示了资产之间风险相互作用的一般机理,同时论证了M-V模型最优解也是任何均值-一致性风险测度模型的最优解.

关键词：一致性风险测度、风险次可加、定量关系、风险分散化系数

所属期刊栏目：17

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2008-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：15-20