证券风险度量理论方法的评述

摘要：

对现有的风险度量理论与方法进行了简单的评述,指出它们的优点与不足,并进一步提出了两个风险度量的新观点:首先,上(正)偏差对投资者来说具有正效应,对风险具有负面影响,也应该纳入风险度量的范畴,由此提出了风险度量的组合偏差模型;其次,风险度量与投资者所(拟)选的交易策略有关.

关键词：风险度量、不确定性风险理论、下方风险理论、组合偏差模型、交易策略

所属期刊栏目：15

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70171054

在线出版日期：2006-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：305-311,317