一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法

摘要：

根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的VaR计算方法--g-h VaR法.这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理组合回报的不对称现象和厚尾现象.在证券市场上的实证研究表明,该方法优于现有的Delta-正态方法.

关键词：g-h VaR、g-h分布、不对称现象、尖峰厚尾现象

所属期刊栏目：15

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2006-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：247-250,255