基于Agent的股票市场仿真:个体行为对市场、政策效果的影响

摘要：

基于Agent的金融市场仿真是一种自底向上的金融复杂系统研究方法.针对连续竞价市场建立了一个基于Agent的股票市场仿真模型,模型中有基本分析者和技术交易者两类Agent.利用该模型研究了微观个体行为对宏观市场现象的影响:再现了实际交易数据中表现出来的异常现象,分析了技术交易者对价格动态和交易量的影响.研究了微观个体行为对涨跌幅限制政策实施效果的影响,以期为政策设计与评价提供一种新的方法.

关键词：仿真、Agent、股票市场

所属期刊栏目：14

分类号：F224.65(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国科学院资助项目79970011

在线出版日期：2006-03-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：497-501