10.3969/j.issn.1005-2542.2004.03.011
深圳证券交易所买卖价差的构成分析
基于MRR(Madhavan,Eichrdson,Roomans)模型,把买卖价差分解为非对称信息成本和指令处理成本,并采用深圳证券交易所股票的实时交易历史数据对其进行实证分析.结果表明:深圳证券交易所股票的非对称信息成本、指令处理成本呈"L形"曲线,非对称信息成本和指令处理成本随着股票价格的降低而降低,随着换手率的降低而增加.
证券交易、买卖价差、非对称信息成本、指令处理成本、深圳
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F830.9(金融、银行)
国家自然科学基金70025303;国家自然科学基金70173031
2004-08-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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