新增k种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题

摘要：

不存在无风险资产时,研究了新增k(k≥1)种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题,给出了一系列定理.这些定理揭示了证券组合前沿的左漂移特征.为分析问题之便,定义了用于测度漂移程度的漂移度等概念.考虑到投资人对投资比例的偏好,同时给出了证券组合的新投资比例计算公式.

关键词：漂移、M-V理论、证券组合前沿、证券组合

所属期刊栏目：12

分类号：F832.48(金融、银行)

在线出版日期：2004-04-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：298-302