市场利率下银行资产负债结构优化研究

摘要：

研究商业银行面对法规监管及企业风险,通过资产负债结构优化,控制信贷风险问题.提出基于企业年龄的风险分布函数,利用贷款风险度估计分布参数,将企业风险与贷款方式联结起来,反映贷款的实际风险状态.提出以市场利率为折现率的资产折现值目标函数,以风险损失及资产结构为约束的资产负债结构优化模型,这一模型反映了资产负债的市场价值,并给出计算案例.

关键词：银行资产负债结构、企业年龄、风险分布、信贷风险、市场利率

所属期刊栏目：22

分类号：C531(论文集)

资助基金：国家自然科学基金70371062

在线出版日期：2004-06-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：8-12