VaR方法及其在金融风险管理中的应用

摘要：

风险价值方法(Value-at-Risk)是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型.本文着重解析VaR方法的实质,计算方法的优劣点及发展方向,推进其在我国金融市场风险管理中应用.

关键词：风险价值、风险管理、持有期、置信区间

所属期刊栏目：18

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2007-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：56-59