关于亚式期权及其定价模型的研究

摘要：

本文首先剖析了亚式期权的主要特征和价值生成机理.然后,利用无套利原理,创建了能够反映亚式期权路径依赖特征的多因素定价模型,并针对亚式期权的不同品种--平均价格型期权和平均执行价格型期权的定价分别进行了讨论.

关键词：亚式期权、路径依赖型、无套利原理、多因素定价模型

所属期刊栏目：18

分类号：F8(财政、金融)

资助基金：国家自然科学基金79670076

在线出版日期：2007-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：22-26