投资组合有效集问题和它的一种算法

摘要：

本文构造了一种二次参数规划转轴方法,并在此基础上提出了Markowitz投资组合有效集的一个解法.该方法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差矩阵为半正定的情形.

关键词：转轴方法、有效集、二次规划、敏感性分析

所属期刊栏目：18

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2007-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：17-20