一类重尾极值指数估计

摘要：

提出了如下一类重尾极值指数估计(γ)(β1,β2)(k)={(β2-β1)[(x)(β1)(k)/(x)(β2)(k)-1]-1+1-β1}-1其中(x)(β)(k):=1/k∑k-1 i=0(Xn-i,n/Xn-k,n)1-β证明了其弱相合性和渐近正态性,并在均方误差最小的情况下,给出了(γ)(β1,β2)(k)中调节参数k的最优选择.

关键词：渐近正态性、极值指数、二阶正则变换

所属期刊栏目：43

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金11571283

在线出版日期：2021-04-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：89-94