Merton跳扩散期权模型的有限体积格式

摘要：

考虑有限体积法定价欧式的Merton型跳扩散期权模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,且离散矩阵均为M-矩阵.针对方程中的积分项,采用一类高效的线性插值技术进行逼近.数值实验验证了本文方法的有效性和稳健性.

关键词：Merton跳扩散期权、有限体积法、全离散格式、数值实验

所属期刊栏目：41

分类号：O241.82(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金项目61463002;楚雄师范学院校级学术骨干资助项目XJGG1601

在线出版日期：2019-12-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：47-53