聚合风险模型下指数保费的非参数估计

摘要：

在聚合风险模型的假设下，研究了聚合风险下指数保费的非参数估计，证明了估计的强相合性和渐近正态性。最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。

关键词：聚合风险模型、指数保费、非参数估计、相合性、渐近正态性

所属期刊栏目：38

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金项目71361015；教育部人文社科基金项目15YJC910010；中国博士后科学基金项目2013M540534；江西省研究生创新基金项目YC2014 S162．

在线出版日期：2016-06-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：100-105