证券交易中处置效应的实验研究

摘要：

该项研究通过控制五只股票、每只股票有18期价格波动的实验来研究中国投资者的投资行为特征.结果发现,被试并没有表现出Bayesian最优行为,处置效应却很明显;被试之间在性别、专业、受教育程度与入市时间上的差异不构成处置效应程度上的差异,但入市资金量在5%的水平上对处置效应程度有显著作用.尽管实验中还发现均值反转信念发生作用的证据,但相对于处置效应而言,解释力度要弱.

关键词：前景理论、处置效应、证券

所属期刊栏目：30

分类号：B84(心理学)

资助基金：国家自然科学基金70273060

在线出版日期：2007-10-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：731-734