金融衍生品定价与数据分析

摘要：

本文研究金融市场中衍生品定价问题,首先引入简单欧式期权定价的B-S模型,并将B-S模型推广到一般衍生品定价问题上.通过分析B-S模型存在的不足,引入几何布朗运动模拟证券价格波动,并用python进行仿真验证,验证了采用布朗运动模拟证券价格波动是合理可行的.

关键词：金融工程、衍生品、定价模型、波动率

在线出版日期：2020-07-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：5-7,9