新资本协议内部评级法各参数间影响关系研究

摘要：

为了提升我国银行业的国际化水平和风险管理能力,银监会对国内部分大型银行提出了实施新资本协议的要求.本文通过对2006年颁布的新资本协议监管资本充足率计算公式的定量研究,力图解释风险参数违约概率、违约损失率、期限对银行监管资本充足率的影响,通过比较银行业务监管资本计算公式的差异,得出如下结论:违约概率对资本充足率的影响呈抛物线趋势,巴塞尔委员会对银行零售业务给与了风险优惠政策,银行的不同业务发展倾向对银行资本充足率有较大影响.

关键词：新资本协议、内部评级法、资本充足率、监管资本

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2008-11-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：24-28