安全第一准则下含有参数的多阶段投资组合

摘要：

多阶段投资组合的安全准则是最终财富小于预先给定的一个值的概率最小化的问题,证券投资组合决策时会受到个人的或客观的重大因素(金融危机或者政治因素)的影响.考虑到决策时的这些因素,引入参数和贝叶斯理论,对安全第一准则下的投资组合进行推广并建立模型,利用逆向动态规划的方法最终推导出其最优投资策略的解析表达式.

关键词：投资组合、安全第一、多阶段、贝叶斯理论

所属期刊栏目：28

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：陕西省教育厅科研基金项目013JK0594

在线出版日期：2014-02-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：11-14