社交媒体用户交互行为与股票市场的关联分析研究:基于新浪财经博客的实证

摘要：

[目的]探究社交媒体用户交互行为的社会网络与股市之间的关系,检验社会网络属性对股市的预测能力.[方法]利用新浪财经博客的转载信息,设置时间快照构建多个网络图;提取网络属性并与上证指数做相关性分析;最后将具有相关性的网络属性与上证指数进行格兰杰因果关系检验.[结果]网络密度与上证指数呈现二次项关系,极值点为3 400;博主节点的平均点赞数与上证指数呈现正相关性,相关系数为0.486;平均点赞数取一阶滞后具有协整关系,可以作为上证指数的格兰杰因.[局限]由于长文本情感分析和算法优化的问题,未计算博文的情感且所选取的网络属性均为基本属性.[结论]本文验证了社交媒体用户的交互行为对股市的预测能力,交互行为的社会网络属性能够提高股市预测的精度.

关键词：用户行为、社会网络、新浪财经博客、相关性分析、格兰杰因果关系检验

所属期刊栏目：3

分类号：G353.1(情报学、情报工作)

在线出版日期：2020-03-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：108-119