基于RBR和CBR的金融事件本体推理研究

摘要：

[目的]综合企业财务、非财务和舆情等因素预测金融事件对企业股价的影响,支持基于特定行业、特定金融事件主题之间的推理.[方法]基于本体的规则推理技术和案例推理技术,构建金融事件本体,设计基于本体的SWRL推理规则,采用Dloors引擎进行规则推理(RBR).然后利用本体表示案例结构,建立基于本体的主题事件案例库,设计案例推理(CBR)表示、检索、重用、修正与保存模型.[结果]基于具体企业实例对规则推理和案例推理的结果进行验证,证明了本文所提推理模型的可靠性.[局限]本文重点在于金融本体及其推理模型的构建,股价预测是一种推理结果,故没有和其他股价预测方法进行定量比较.[结论]融合企业的舆情、财务和非财务指标,基于金融事件主题的案例推理和基于关联规则的规则推理模型,可以对大数据环境下企业股价进行预测.

关键词：金融事件、本体、规则推理、案例推理、股价预测

所属期刊栏目：3

分类号：TP393;G35(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金项目“突发事件网民负面情感的模型检测研究”71774084;国家自然科学基金项目“基于时间感知模型的学术主题检索与演化挖掘研究”项目71503124的研究成果之一

在线出版日期：2019-11-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：94-104