网络股评“发布者-关注者”BSI与股票市场关联性研究

摘要：

[目的]研究网络股评“发布者-关注者”BSI投资者情绪指标与股票市场的关联性.[方法]通过情感词典匹配方法对上证指数股评进行情感分类,构造4种“发布者-关注者”情感倾向值SV,并依此构建“发布者-关注者”BSI投资者情绪指标,建立线性与非线性模型进行实证检验.[结果]文本挖掘构建的BSI指标与上证综指的价格和收益率显著相关,并且BSI对市场收益率的预测能力强于对收盘价格的预测.[局限]仅考虑涨跌两种情绪极性,未对情感强度进行深入分析.[结论]构造的BSI指标能够有效预测整体股票市场走势,并且丰富了投资者情绪的测量体系.

关键词：股票评论、股评关注度、文本挖掘、投资者情绪

所属期刊栏目：2

分类号：G35(情报学、情报工作)

资助基金：国家自然科学基金项目“金融市场传闻与澄清公告的信息加T机制研究”71403138;山东省高等学校人文社会科学研究项目“多元视角下的网络口碑用户参与机制研究”J16YF15;青岛市社会科学规划项目“消费者、商家、平台三方视角下的网络口碑用户参与机制研究”项目QDSKL1601077的研究成果之一

在线出版日期：2018-09-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：1-12