中国基金的周内效应与月度效应--基于开放式股票型基金的分阶段研究

摘要：

一、简介<br>　　“日历效应”（calendar effect）是现代金融学研究中一种奇特的现象，是金融市场微观结构理论研究中的重要发现，数十年来一直是国内外众多学者的重要研究课题之一。它一般是指股票或相关衍生品收益率与时间有关，即在不同时间周期里，投资的收益率存在明显的系统性差异或者共同的特征。包括季节效应、月度效应、周内效应以及假日效应。

机标关键词：中国、股票型基金、周内效应、月度效应、开放式、金融市场微观结构、收益率、研究课题、时间周期、日历效应、理论研究、假日效应、季节效应、衍生品、性差异、金融学、学者、系统、投资、特征

分类号：F83;F06

在线出版日期：2013-10-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：83-85