波动率服从马尔可夫链的期权定价

摘要：

对服从马尔可夫链的波动率进行分析,通过二叉树方法计算美式期权的价值,避免复杂的随机波动率模型,改进了常数波动率的结果,获得与真实结果比较接近的数值解.

关键词：随机波动率、Markov链、二叉树、停时

所属期刊栏目：28

分类号：O221(运筹学)

在线出版日期：2005-03-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：31-33