我国中小商业银行存款保险风险费率厘定问题研究——基于面板有序Logistic回归模型

摘要：

风险差别费率厘定是存款保险有效实施的关键环节,但对费率厘定方法始终存在争议.本文基于我国2003-2016年15家中小投保机构银行年度数据,采用PSTR模型合理区分投保机构无清偿能力风险指数状态区间,构建面板有序Logistic回归模型测度投保机构风险等级,并依风险等级确定相应的保费等级,厘定适合投保机构的费率水平.研究表明,宏观经济金融环境、投保机构经营管理状况对该投保机构风险等级有显著影响,利用面板有序Logistic回归模型测度投保机构风险拟合优度较高,该模型既能预测授保机构未来所处风险等级,又能有效区分出投保机构的风险等级差异,对厘定我国投保机构费率水平及完善我国风险差别费率机制具有一定的借鉴意义.

关键词：存款保险风险费率、无清偿能力风险指数、PSTR模型、Logistic回归

所属期刊栏目：38

分类号：F840.4(保险)

在线出版日期：2018-01-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：26-36,82