面向资本市场复杂性建模:基于Agent计算实验金融学

摘要：

本文介绍了现代金融学领域一个新兴分支--基于Agent计算实验金融学的理论基础、基本概念和研究内容.并以Santa Fe Institute的人工股票市场为例说明了它的建模方法;探讨了它与现代金融学中金融市场微观结构理论、行为金融学等其他新的研究分支之间的关系;阐述了它的研究现状及未来发展.

关键词：计算实验金融学、Agent、微观结构、行为金融学、人工股票市场

所属期刊栏目：23

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金79970038

在线出版日期：2004-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：3-7,16