投资银行市场风险管理的VaR方法研究

摘要：

风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型.本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考.

关键词：风险价值法、投资银行、市场风险管理

所属期刊栏目：6

分类号：F830.33;F224.0(金融、银行)

在线出版日期：2006-09-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：55-59