分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型

摘要：

假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.

关键词：分数布朗运动、跳-扩散过程、保险精算方法、欧式双向期权

所属期刊栏目：25

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目09JK464

在线出版日期：2011-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：261-265