跳跃-扩散下利率不等的动态投资组合选择

摘要：

给出一个跳跃扩散过程在存款利率和贷款利率不等条件下的均值-方差投资组合选择的模型.用Poisson过程描述股票价格的跳跃.由于跳跃因素,引用了一个关于扩散过程的一般最优控制的验证性定理,在此验证性定理的基础上,应用动态规划原理,求解HJB方程得到原问题的最优策略.

关键词：跳跃扩散过程、最优投资组合、HJB方程、均值-方差、借款利率、随机PLQ控制

所属期刊栏目：25

分类号：O224(运筹学)

在线出版日期：2011-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：255-260