跳-扩散环境下障碍期权及重置期权定价

摘要：

在股票价格服从带跳几何布朗运动模型假设下,利用跳-扩散环境下欧式未定权益的一般Black-Scholes偏微分方程,讨论了下降敲出障碍期权和下降敲入障碍期权定价问题,获得了相应的定价公式.最后,运用障碍期权和重置期权的关系,给出了重置看涨期权定价公式.

关键词：障碍期权、重置期权、Black-Scholes偏微分方程

所属期刊栏目：24

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目0JK464

在线出版日期：2010-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：118-121