分数布朗运动环境下重置期权定价模型

摘要：

假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程, 风险资产无红利支付, 期望收益率为时间函数, 波动率为常数,利用保险精算定价方法在实际市场概率测度下得到了具有一个规定时间的重置期权的定价公式.

关键词：保险精算定价、分数布朗运动、重置期权

所属期刊栏目：23

分类号：E830;O211(战术学)

资助基金：陕西省教育厅09JK464

在线出版日期：2009-12-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：141-145