基于卡尔曼滤波的中国证券市场投资者情绪测度研究

摘要：

投资者情绪准确测度较为困难，因为其固有的动态复杂性和变化性。本研究通过对情绪测度理论方法进行系统分析，结合中国证券市场具体情境，基于卡尔曼滤波方法过滤掉市场噪声，选取封闭式基金折价率、新股上市首日收益率、新股发行数量、新增开户数四个指标，并通过滚动合成投资者情绪指数进而验证其有效性。

关键词：投资者情绪、卡尔曼滤波、测度模型

所属期刊栏目：40

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2016-06-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：42-45