带干扰的双负二项风险模型的破产概率

摘要：

本文将经典的复合Poisson风险模型作为一般的推广,假设保单到达次数和理赔发生次数均服从负二项分布,并考虑随机干扰对盈余过程的影响,建立带干扰的双复合负二项风险模型;对此模型证明了调节系数的存在性,并利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的上限.

关键词：负二项分布、风险模型、破产概率、调节系数、干扰

所属期刊栏目：15

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2006-09-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：59-63