等价鞅测度模型在欧式认股权证定价中的应用

摘要：

介绍了认股权证,并利用等价鞅测度定理给出欧式认股权证定价的一般公式,如修正一些基本假设,可推导一些应用于特殊情况的权证定价公式.

关键词：等价鞅测度、认股权证、Black-Scholes公式、风险中性测度

所属期刊栏目：34

分类号：O211.4(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-07-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：110-112