中国指数基金投资风险研究

摘要：

以我国的指数基金为研究对象,对其投资风险进行全面评估.对样本指数基金的跟踪误差方差进行分解,分析其历史风险水平及其风险构成.引入压力测试的方法,分析并预测样本指数基金未来的风险水平.实证结果表明,从总体上看,样本指数基金的风险控制得较好,基本满足指数化投资的要求.

关键词：指数基金、风险、跟踪误差方差、压力测试

所属期刊栏目：22

分类号：F830.91;F222.3(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金重大项目"以人为本的中国金融全面协调与可持续发展研究"07&ZD014

在线出版日期：2009-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：10-18