具有熵约束的均值-CVaR投资组合决策研究

摘要：

结合条件风险价值CVaR和熵风险度量方法，提出不允许卖空情况下具有熵约束的均值-CVaR投资组合模型，并采用序列二次规划和不等式组的旋转算法进行求解，最后通过一个具体实例验证了上述模型和算法的有效性。

关键词：投资组合、均值-CVaR、熵、序列二次规划、旋转算法

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71271161；湖北省自然科学基金资助项目2010CDB03304；湖北省社会科学基金资助项目2011LJ078．

在线出版日期：2013-12-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：469-472