分数布朗运动下支付红利的最优投资与消费

摘要：

最优投资与消费问题是数理金融学的核心问题之一.在幂效用函数u(x)=xλ/λ,x＜0条件下,采用分数布朗运动随机分析法研究分数布朗运动下支付红利的最优消费资产组合问题.结果表明,运用该方法可得到最优价格函数和最优消费资产组合的显示解,该显示解对投资消费问题具有可参考性.

关键词：分数布朗运动、最优消费、红利、幂效用函数

所属期刊栏目：36

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目11201356

在线出版日期：2013-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：154-157