多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究

摘要：

建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解.离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,获得模型的一个可行解;以可行解为基础,继续迭代直至前后两个可行解非常接近.证明了离散近似迭代法的收敛性、复杂性和线性收敛,并通过实证验证了其算法的有效性.

关键词：多阶段投资组合、均值-绝对偏差、离散近似迭代法、极大代数、旋转算法

所属期刊栏目：34

分类号：F830;O221.2(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究资助项目08JC630062;湖北省社会科学基金"十一五"规划资助项目[2010]102;湖北省教育厅人文社会科学研究资助项目2008q115

在线出版日期：2011-07-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：152-156