分数布朗运动下红利亚式期权定价公式

摘要：

在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式.

关键词：分数布朗运动、几何平均亚式期权、红利

所属期刊栏目：33

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目60904060

在线出版日期：2011-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：665-668