含交易费用的组合投资模型的动态规划解法

李萌

中国海洋大学;

摘要：

本文以证券组合投资理论为基础,运用动态规划的方法建立一种新的组合投资模型,对模型进行了理论分析,提出了求解算法.并在传统组合投资模型的基础上考虑了交易费用,使其更接近于实际情况.

关键词：组合投资、动态规划、交易费用

所属期刊栏目：12

分类号：F830.59;O221(金融、银行)

在线出版日期：2013-05-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：20-21,47