基于即时预测方法的中间投入估算

摘要：

作为反映各部门间关系的平衡表,投入产出表是投入产出分析的重要数据基础.其中的中间投入为观测经济循环、制定宏观及产业政策提供有力支撑.然而,投入产出表的编制对基础数据条件要求较高,难以提高更新频率.受国内生产总值(GDP)即时预测(Giannone等,2008)的启发,本文利用大量相对高频的宏观及行业经济指标对中间投入进行即时有效的估计和预测.首先,构造了由2000余个序列组成的高维宏观经济指标集;其次,提出了基于自适应稀疏主成分分析的高维动态因子模型;再次,对各部门中间投入进行季度估算,并对2018年和2019年相关数据进行估测.研究结果表明,本文构建的高维模型可估算得到季度中间投入数据,其拟合和预测效果均优于传统时间序列模型和传统动态因子模型(Giannone等,2008).此外,还对增频后估算的中间投入、中间投入率和中间投入贡献系数进行了分析.最后,本文基于即时预测的方法,尝试构建投入产出表中的中间流量矩阵,验证了本文模型在进行投入产出表预测时的可行性与稳定性.

关键词：中间投入、投入产出表、即时预测、高维动态因子模型、自适应稀疏主成分分析

所属期刊栏目：39

分类号：F223(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国人民大学科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金资助项目21XNH156

在线出版日期：2022-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共19页

页码：17-35