德国BV4.1模型修正与中国CPI季节调整

摘要：

居民消费价格指数(CPI)是衡量通货膨胀程度和经济活动水平的重要指标,通常要剔除季节性因素影响.本文对国际最新的BV4.1季节调整模型进行了系统的研究和软件开发,编写R程序增强了其实用性.首先考虑到了中国的节日因素,交易日因素和异常值,对2001年1月至2015年3月的CPI数据进行了预处理.在分离出季节成分以及日历成分之后,采用平滑区间和修正历史法进行模型诊断的研究.研究认为:CPI的趋势在短期内具有二阶多项式发展特征,节日因素、交易日影响和异常值不显著;实证结果表明,BV4.1的季节调整结果与其他模型如X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS相比具有很强的稳定性.

关键词：季节调整、BV4.1、中国CPI、修正历史法

所属期刊栏目：34

分类号：C81(统计方法)

资助基金：国家哲学社会科学基金项目“时间序列分解与中国经济下行压力下的风险识别及预警研究”16BJY014;教育部人文社会科学基金青年项目“中国居民消费价格指数数据质量优化与通货膨胀治理”13YJC910004;中央高校基本科研业务费“中国季节调整模型建构与环比增长率测算”332201412614801;“中国CPI数据质量新框架下的系统优化”332201512615309

在线出版日期：2017-08-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：104-117