分位数单位根检验的拓展及其应用研究

摘要：

在不同的分位下对时间序列数据是否含有结构性变化进行甄别,对于准确识别数据的动态变化及其分布特征具有重要的意义.本文首次在Koenker和Xiao(2004)研究的基础上提出傅立叶分位数单位根检验模型,并以此捕捉时间序列中存在的结构突变点,进而刻画数据在不同分位下的动态变化特征.本文通过构建傅立叶QKS统计量并采用蒙特卡罗方法对傅立叶分位数模型的临界值、样本容量和检验“势”进行模拟,发现含有傅立叶级数的分位数单位根检验对刻画“尖峰厚尾”特征数据的非线性偏离动态调节特征具有更高的检验“势”.最后,本文利用拓展后的模型对我国通货膨胀的持久性和失业的回滞效应进行再检验,结果发现我国通货膨胀具有平稳的特征,而失业率却包含单位根过程.本研究为分位数单位根检验的拓展及其应用提供了一定的启示.

关键词：分位数、单位根、结构突变、傅立叶级数、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：34

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：山东省社会科学规划研究项目“新常态下山东征信体系建设与区域金融风险防控研究”15DJJJ20;中国博士后特别资助项目“金融经济周期视角下的金融冲击识别与金融稳定政策研究”2016T90645;山东省博士后创新资助项目“以支持大众创业为导向的普惠金融可持续发展路径探索:以山东省为例”201503002

在线出版日期：2017-06-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：102-117