基于网络结构Logistic模型的企业信用风险预警

摘要：

随着计算机和互联网的快速发展,特别是在大数据时代,企业积累了大量有关企业经营、财务等相关数据,变量众多且关系纷繁复杂,如果利用传统的logistic回归建立企业信用风险预警模型往往效果不好.本文在充分考虑变量间的网络结构(Network)关系基础上,提出了网络结构Logistic模型,通过惩罚方法同时实现变量选择和参数估计.蒙特卡洛模拟表明网络结构Logistic模型要优于其他方法.最后,我们将其应用到我国企业信用风险预警中,充分考虑财务指标间的网络结构关系,科学地选择评估指标,构建更加适合我国国情的企业信用风险预警方法.

关键词：企业信用风险、网络结构、logistic模型

所属期刊栏目：33

分类号：C812(统计方法)

资助基金：国家自然科学基金面上项目“广义线性模型的组变量选择及其在信用评分中的应用”71471152;国家社会科学基金重大项目“大数据与统计学理论的发展研究”13&ZD148;国家社会科学基金青年项目“大数据的高维变量选择方法及其应用研究”13CTJ001

在线出版日期：2016-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：50-55