空间面板数据模型Bootstrap LM-Error检验研究

摘要：

在误差项不服从经典分布的情形下,面板数据模型常用的空间相关性检验存在较大的偏差.本文将FDB方法引入空间面板数据模型的空间相关性检验,构建Bootstrap LM检验统计量,并通过Monte Carlo模拟实验,从水平扭曲和功效两个方面研究误差项存在正态分布、异方差、时间序列相关等情形下,空间面板数据模型Bootstrap LM检验的有效性.Monte Carlo模拟实验结果表明,空间面板数据模型渐近LM-Error检验在误差项不服从经典正态分布时,存在较大的水平扭曲,FDB LM-Error检验则在基本不损失检验功效的前提下,有效矫正渐近检验的水平扭曲,是空间面板数据模型空间相关性LM检验更为有效的方法.

关键词：空间面板数据模型、Bootstrap方法、LM-Error检验、Monte Carlo模拟

所属期刊栏目：32

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金“空间面板数据模型LM检验Bootstrap方法有效性研究”71271088;国家社会科学基金青年项目“市场一体化的经济增长效应研究”11CJY010;中央高校基本科研业务费项目“基于空间面板GWR模型的珠三角区域市场一体化经济增长效应研究”2012ZM0056;“区域市场一体化空间异质性对经济增长的影响研究”2013XZD07

在线出版日期：2015-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：91-96