稳健因子分析方法的构建及比较研究

摘要：

由于传统因子分析方法对离群值较敏感,导致计算结果与实际不相符.针对这一现象,本文运用FAST-MCD方法对传统因子分析方法进行改进,构建出因子分析的稳健算法,以克服离群值的影响,并对此方法进行了模拟和实证分析.模拟和实证分析结果均表明:因子旋转前后,当数据中不存在离群值时,传统因子分析与稳健因子分析得到的结果基本保持一致;当数据中存在离群值时,运用传统因子分析得到的结果出现较大变化,而运用稳健因子分析方法得到的结果基本不变,这说明相对于传统因子分析方法,稳健因子分析方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性.

关键词：因子分析、稳健统计量、稳健因子分析、离群值

所属期刊栏目：32

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金项目“科技信息统计与绩效评估系统研制”11614801;广东省省部产学研结合项目“大型公共场所突发事件的风险评价及预警监测应急管理系统研制”2011A090200044

在线出版日期：2015-07-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：84-90