我国居民消费季节调整和节日效应测算

摘要：

Bayes季节调整方法因有坚实的理论基础,调整效果优于其他方法等,日益受到广泛的重视与应用.本文将Bayes季节调整模型引入国内,同时在模型中补充贸易日和闰年的影响.用R软件Timsac包中的Bayesian程序实现对社会消费品零售额的季节调整和环比增长率测算,测算结果表明,长期我国社会消费品零售总额具有稳定的指数增长趋势和U型季节特征,得到的月环比增长率反应灵敏.通过季节指数抛物线拟合,得到“五一”和“十一”节日经济效应和比例.总体上“五一”的节日效应显著;“十一”有正面效应,但影响不显著.

关键词：贝叶斯模型、季节调整、居民消费、节日效应

所属期刊栏目：32

分类号：F222.3(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家哲学社会科学基金项目“新型工业化指标体系 及测度方法研究”10BJY050;教育部人文社会科学基金青年项目“中国居民消费价格指数数据质量优化与通货膨胀治理”13YJC910004;中国博士后科学基金项目“中国季节调整模型设计与环比增长率测算技术研究”2012M520509

在线出版日期：2015-04-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：60-68