固定效应模型基于个体LM的新可混合性检验

摘要：

对固定效应模型,本文基于拉格朗日乘数(LM)原理提出了一种新的可混合性检验.不同于已有的LM型可混合性检验,这里使用每个截面个体的LM统计量构建可混合性检验统计量.数理分析表明,本文所提出的方法有着渐进正态性,对于扰动项的异方差和非正态均稳健,且与PY检验(Pesaran&Yamagata,2008)渐近等价.Monte Carlo模拟实验表明,相对于PY检验及另外两种LM型的可混合性检验,对于不同大小的(N,T),本文提出的方法有着良好的水平表现和更优越的检验势.

关键词：拉格朗日乘数、可混合性检验、固定效应

所属期刊栏目：31

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2014-10-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：91-96