固定效应面板线性回归模型的移动分块经验似然估计

摘要：

本文针对固定效应面板线性回归模型中特意误差项为任意形式序列相关情形,提出了移动分块经验似然估计方法,并给出了大样本性质.模拟研究表明:该方法适用于特意误差项序列相关形式已知和未知两种情形,较Baltagi和“(1994)以及Goncalves (2011)提出的方法有效.本文采用该方法对CO2排放量与城市化水平之间的关系进行了实证分析,结果表明:城市化水平对CO2排放量有显著影响,不同城市化阶段对CO2排放量影响不同.

关键词：固定效应模型、移动分块经验似然、序列相关

所属期刊栏目：31

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：教育部人文社会科学研究规划基金项目“长记忆计量经济模型的统计推断及其应用”12YJA910003;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“面板数据模型的随机效应和序列相关性检验理论及其应用研究”13JJD910002;浙江省自然科学基金项目“相依新息纵向数据模型的统计推断及在生物医学和经济金融中的应用”Y14A010064

在线出版日期：2014-09-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：97-103