非线性交互效应面板数据模型的估计

摘要：

带交互效应的线性面板数据模型广泛应用于宏观、微观、金融等领域,考虑经济变量的动态调整过程在不同经济环境下会发生机制性转换,本文在带交互效应的面板数据模型中引入非线性平滑转换,对静态模型提出了非线性迭代OLS估计量；对动态模型构建了非线性迭代GMM估计量,两类估计量均具有一致性.仿真结果显示估计量的有限样本性质良好.

关键词：面板数据模型、交互效应、非线性平滑转换

所属期刊栏目：31

分类号：F222.3(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金面上项目"平衡/非平衡交互效应面板SVAR模型的估计量与应用研究"71271096;中央高校基本科研业务专项资金"面板数据结构VAR模型的估计量与应用研究"CZQ12017

在线出版日期：2014-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：96-101