Copula的参数与半参数估计方法的比较

摘要：

本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果.通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大.一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健性会很差.一是估计出的Copula参数会有较大的偏差和均方误差,二是赤迟信息准则的结果显示,该方法会错误地指定Copula函数类.相比之下,半参数估计不受边际分布的影响,稳健性要好.因此在估计Copula参数,特别是无法确定边际分布函数类型时,应该用半参数方法而不是参数方法.

关键词：Copula、随机模拟、参数和半参数估计方法、稳健性

所属期刊栏目：31

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金NKZXTD1101;国家自然科学基金面上项目71271121

在线出版日期：2014-03-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：91-95