L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法

摘要：

Huber损失函数是稳健回归中的经典方法,Berhu罚函数是L1和L2罚函数的集成.为了从异常值较多的时间序列中提取趋势项,本文结合Huber损失函数和Berhu罚函数,提出一种L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法,该方法对异常值的干扰不敏感,同时吸收了L1和L2罚函数的优点.模拟数据的分析显示,当时间序列存在异常值,而且内在趋势情况未知时,稳健集成方法是一种很好的折中,可以给出较好的估计结果.

关键词：L1和L2规则化趋势滤波、Huber损失函数、Berhu罚函数、稳健集成

所属期刊栏目：30

分类号：O212(概率论与数理统计)

在线出版日期：2013-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：99-102